Экспериментальный портфель с Денисом Масленниковым

Команда Санкт-Петербургской биржи стремится поддерживать привлекательность обращающихся акций и максимизировать финансовые результаты наших клиентов. В рамках этой задачи специалисты аналитического центра ПАО «Санкт – Петербургская биржа» разработали доступный для инвесторов начального уровня метод выбора акций, основанный на отборе исторически наиболее доходных акций из каждого сектора согласно Глобальному стандарту классификации отраслей (GICS).

Аналитический центр Санкт-Петербургской биржи разработал экспериментальный портфель, который сформирован 15 января 2018 сроком на 3 месяца. Начальная стоимость портфеля: 12990,32 $

В рамках проекта читатели получат доступ к оперативным новостям корпораций портфеля, эксклюзивным комментариям, а так же еженедельным отчетам. Виртуальный портфель не является статичным и предусматривает ребалансировку согласно определенным условиям в процессе его управления. По истечении трех месяцев эксперты ПАО «Санкт – Петербургская биржа» подведут итоги проведенной работы, на основе которых читатели сформируют своё мнение об эффективности предложенных подходов.

Методика отбора акций

Excel файл для составления портфеля

  • Принципы формирования и цели

    Инвестиционный портфель составлен на предпосылках слабой формы эффективности рынка. При подготовке портфеля использовались подходы на основе исторической ценовой информации. В частности из каждого сектора были отобраны отрасли с наибольшей доходностью за последние двенадцать месяцев, а далее из отраслей были выбраны компании по такому же принципу.

    Портфель не включает ценные бумаги корпораций сектора «Услуги Связи» (Telecommunication Services) и «Энергетика» (Energy), так как акции этих компаний показывают отрицательную доходность.

    В конце отбора все же была проведена некоторая корректировка на основе фундаментальных показателей. К примеру, по вышеописанным правилам, место от промышленного сектора должен был занять Boeing, но ввиду перекупленности по мультипликатору цена/прибыль как к своим средним значениям, так и к отраслевым, выбор остановился на Rockwell Collins.

    Что касается весов инструментов в портфеле, то за основу были использованы значения весов соответствующего компании сектора в индексе S&P500. Из-за «большой любви» специалистов S&P Dow Jones Indices к сектору «Информационные Технологии», почти четверть портфеля заняли бумаги NVIDIA Corp.

    Цель портфеля: показать доходность выше процентного изменения значения индекса S&P500 за рассматриваемый период.

    Дивидендные выплаты не учитывается при подсчете доходности портфеля.

  • Специальная ребалансировка портфеля
    • Достижение одним из выбранных инструментов цен целевых уровней;
    • Изменение цены ценной бумаги за торговый день более чем на 5%;
    • Негативная по мнению экспертов аналитического центра оценка финансовых результатов компании по итогам выхода квартальной отчетности компании;
    • Поступление информации о предстоящем корпоративным событие, затрагивающим структуру капитала компании;
    • Снижение индекса S&P500 более чем на 3% в течение одной торговой сессии.
  • Стартовый состав экспериментального портфеля (15 января 2018)
    СекторТикер Наименование Количествовес (%)
    Цена покупки
    ($)
    Сonsumer DiscretionaryNFLXNetflix Inc711.92221.23
    Consumer StaplesELEstee Lauder98.90128.53
    FinancialsCBOECBOE Holdings, Inc.1414.17131.51
    HealthMTDMettler-Toledo International Inc315.03650.60
    IndustrialsCOLRockwell Collins Inc1414.85137.83
    Information TechnologiesNVDANVIDIA Corp1424.03222.98
    Real EstatePLDPrologis Inc83.8161.85
    UtilitiesNRGNRG Energy Inc194.2028.70
    MaterialsALBAlbemarle Corporation33.08133.52
    Energy--
    Telecommunication--
    USDU.S. Dollar
    00.00
    ИТОГО:100.0012 990,32
  • Экспериментальный портфель: окончание проекта

Новости портфеля

Читайте по ссылке >>

ВНИМАНИЕ!

Все права на информацию, представленную в настоящем разделе (в том числе на фото и/или видео материалы, являющиеся объектами интеллектуальной собственности) (далее – Информация) принадлежат ПАО «Санкт Петербургская биржа» (далее – ПАО «СПБ»). Любое использование Информации на сторонних ресурсах, в том числе, цитирование, распространение, предоставление Информации третьим лицам возможно только с письменного разрешения ПАО «СПБ». Любое использование Информации на сторонних ресурсах без разрешения ПАО «СПБ» влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация представлена исключительно в информационных (ознакомительных) целях и не является предложением, рекомендацией или офертой на совершение сделок, в том числе сделок купли/продажи ценных бумаг. ПАО «СПБ» не несет ответственности за любые действия, в том числе за любые негативные последствия, связанные с использованием Информации.